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  • 沪铜市场震荡偏强 天胶期权跨期机会或存

    本周走情回顾:

    本周沪铜价格跳空高开,并表现出偏强震荡的走势,与上期周报。中的判定切合,从主流策略的回顾情况来望,牛市价差配合相较震荡率策略利润更益。从主力合约CU1905的HV30来望,通过了上周的攀升,本周稍有回落,安详在10.5%和11%之间,位于近一年的25%分位附近。    

    沪铜期权持仓量PCR指标不息回落,一度触及上市以来最矮的0.8229,成交量PCR也不息五个营业日幼于1,实值望跌期权隐含震荡率回落较为清晰,市场情感偏笑不都雅。从跨期方面来望,按照CU1905和CU1906合约高开矮收数。据计算出来的Garman-Krass日内震荡率弯线较为同。步,逆映出沪铜市场震荡共振性较强,日历价差的机会较幼。

    本周当然橡胶价格亦跳空高开,但周内走势偏弱,9-5价差方面走矮至300元/吨以下,收于275元/吨。从历史震荡率来望,天胶震荡大幅滑落,RU1905的HV30为17.94%,RU1909的HV30为17.41%,而上周这两个数。字均在22%之上;从日内震荡率来望,RU1909相较RU1905稍大,叠添3月下旬主力合约的换月,展望09合约的震荡率会先于05合约逆弹。    

    震荡率分析:

    沪铜期权本周日均成交量26943手,但并异国影响平值期权隐含震荡率的回升。CU1905平值IV通过了上周维持在HV30以下的矮迷之后,本周迎来昂始,别离收于11.52%和11.12%。此表象也逆映在卖出宽跨的利润情况中,与上周末止盈的提出逻辑符合。    

    沪胶期权本周日均成交量4095手,相较上周的12507手大幅回落,持仓量PCR为0.5713。从涨跌情况来望,RU1905实值和平值望涨期权价格有所上涨,其余合约均下跌,临近到期日时间价值消,耗添快。本周平值望涨和望跌期权隐含震荡率别离收于16.73%和17.10%,矮于标的合约的30日历史震荡率为17.41%。    

    结论及操作提出:

    沪铜期权方面,之本周构建的买入CU1905C49000卖出CU1905C50000的牛市价差配合短期可不息持有,逢标的价格向下回撤至49250元/吨一线可考虑平仓。

    天胶期权方面,之前构建的宽跨式空头配合可考虑不息持有,逢标的价差矮位可考虑构建买入RU1909C12000卖出RU1905C11750的日历价差配合。

       本文仅代外配合供稿方不都雅点,不代外和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

    posted @ 19-07-31 01:26 作者:admin 点击量:

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